דף הבית כלכלה וסטטיסטיקה

תהליך אוטורגרסיבי

לועזית: autoregressive process
בסדרה עתית, תהליך שבו כל תצפית בסִדרה מיוצגת בפונקציה חבירה (אדיטיבית) משוקללת של תצפיות קודמות. המשקלות יכולים להיות אמודים על ידי רגרסיה של תצפיות קודמות של הסדרה. (ראה: משוואת רגרסיה).

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022